Cholesky Decomposition

$\mathbf{A}$ 가 실수로 이루어진 symmetric positive definite matrix 인 경우, 다음과 같이 분해될 수 있다.

$$\mathbf{A}=\mathbf{L}{\mathbf{L}}^{\mathrm{T}}$$

$\mathbf{L}$ 는 real lower triangular matrix with positive diagonal entries 다.

B) 예시

$$\left(\begin{array}{rrr}4& 12& -16\\ 12& 37& -43\\ -16& -43& 98\end{array}\right)=\left(\begin{array}{rrr}2& 0& 0\\ 6& 1& 0\\ -8& 5& 3\end{array}\right)\left(\begin{array}{rrr}2& 6& -8\\ 0& 1& 5\\ 0& 0& 3\end{array}\right)$$

C) Related

D) References