Pearson correlation

피어슨 상관 계수

두 랜덤 변수 $X,Y$ 에 대해서 피어슨 상관 계수는 다음과 같이 계산된다.

$${\rho }_{X,Y}=\frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{{\sigma }_X{\sigma }_Y}$$

• cov 는 covariance, 그리고 분모는 각각 $X,Y$ 의 standard deviation

B) 해석

일반적으로 두 변수의 correlation 정도를 측정하는데 사용된다. [-1, 1] 사이의 값을 가지며, 0 에 가까울수록 독립이고, 끝 값에 가까울수록 양 또는 음의 상관관계를 가진다.