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precision matrix

precision matrix

최초 작성 2026-06-14마지막 수정 2026-08-29읽는 데 1분

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multivariate Gaussian distribution 에서 covariance matrix 의 inverse 를 precision matrix 라고 부른다.

즉, 다음과 같이 표기할 수 있다.

Q = Σ^{- 1}

References

https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_normal_distribution

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